Skoro wulkany, to muszą być i jaskinie lawowe! Jedną z najsłynniejszych jest głęboka na 100 m Algar do Carvão na Terceirze, która powstała ponad 2 tysiące lat temu na skutek wybuchu wulkanu. Jaskinia słynie nie tylko z bogatej szaty naciekowej, ale także z położonego na końcu ścieżki turystycznej podziemnego jeziorka. Wejście do niej prowadzi przez głęboki tunel porośnięty bujną, jaskiniową roślinnością. To w tym miejscu można poczuć się jak w innym świecie! Podobne jaskinie na wyspie Terceira znajdują się w okolicach Praia da Vitória, gdzie zobaczyć można słynną Gruta do Natal, o długości 697 m, której nazwa znaczy „bożonarodzeniowa grota”. Odbywają się tu tradycyjne świąteczne msze, a także od czasu do czasu chrzciny, czy nawet śluby. Warto zajrzeć też do Furna do Enxofre na wyspie Graciosa, gdzie znajduje się jaskinia siarkowa, do której prowadzą zbudowane na początku XX w. schody mające 183 stopnie. Odwiedził ją podobno sam książę Albert II z Monako. Co ciekawe, azorskie jaskinie lawowe zostały zgłoszone do wpisania na listę UNESCO i wciąż czekają na swoją kolej.